The 4-Week Rule โดย Richard Donchian

ลงทุนแนวเทคนิคอล

โดย Stock2morrow
29 มีนาคม 2560    |    24,776 Views

เมื่อได้ยินคำว่า “โรบอท” หรือ “ระบบเทรด”  หลายคนคิดว่า มันต้องยาก ต้องซับซ้อน ต้องใช้ข้อมูลจำนวนมหาศาลมาประมวลผลด้วยความเร็วหลักเสี้ยววินาที แต่แท้จริงแล้ว ระบบที่มีประสิทธิภาพดีไม่จำเป็นต้องซับซ้อนเสมอไป

คนที่ได้ศึกษาการลงทุนอย่างเป็นระบบ (System Trade) หรือชอบแนวทางการซื้อขายตามแนวโน้มของราคา (Trend-Following) เชื่อว่าน่าจะเคยได้ยินชื่อของ Richard Donchian กันมาบ้าง เทรดเดอร์ชาว Armenian-American คนนี้ถือเป็นผู้บุกเบิกแนวคิดการเทรดอย่างเป็นระบบตั้งแต่ในยุคแรกๆ เลยทีเดียว

 

หนึ่งในระบบของ Donchian ที่ผมได้พูดถึงในหนังสือ “เทรดหุ้นยุคใหม่ให้โรบอททำเงินแทน” มีชื่อเรียกว่า “The 4-Week Rule” ซึ่งถูกเผยแพร่ในช่วงปี ค.ศ.1970 รายละเอียดการซื้อขายอาศัยการเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของราคา ณ ปัจจุบัน กับราคาในอดีตย้อนกลับไปสี่สัปดาห์ กล่าวคือ

 

            ซื้อ เมื่อ ราคาปัจจุบัน ทะลุขึ้นไปเคลื่อนไหวสูงกว่าที่ราคาสูงสุดที่เคยเกิดขึ้นในรอบ 4 สัปดาห์

            ขาย เมื่อ ราคาปัจจุบัน ตกลงไปเคลื่อนไหวต่ำกว่าที่ราคาต่ำสุดที่เคยเกิดขึ้นในรอบ 4 สัปดาห์

 

สังเกตุมั้ยครับว่า เงื่อนไขในการซื้อขายเรียบง่ายจนแทบจะไม่ต้องวาดกราฟหรือใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลเลย แต่ The Traders Note Book Magazine ถึงกับยกย่อง The 4-week rule ว่าเป็นระบบที่เยี่ยมที่สุดในบรรดาระบบต่างๆ ที่คนใช้งานกันในช่วงเวลาดังกล่าว ด้วยเหตุผลว่า ระบบดังกล่าวง่ายในการนำไปปฏิบัติจริง มีความชัดเจน มีการจำกัดความเสี่ยง และที่สำคัญที่สุด คือ สามารถทำเงินได้จริง

 

ในบทความนี้ ผมขอนำตัวอย่างกราฟหุ้นที่เข้าเงื่อนไขซื้อขายตาม The 4-week rule ในช่วงปี 2016 ที่ผ่านมา มาให้ดูกันครับว่าหลังทำการเข้าซื้อแล้ว หุ้นมีลักษณะการเคลื่อนไหวอย่างไร โดย 2 ตัวแรก อยากชี้ให้เห็นว่าเมื่อหุ้นเกิดแนวโน้มขาขึ้นจริงๆ ลักษณะการเคลื่อนไหวจะเป็นอย่างไร ส่วน 2 ตัวหลัง แสดงกรณีที่หุ้นไม่ได้เกิดแนวโน้มขาขึ้นจริงๆ

 

สิ่งหนึ่งที่เราสังเกตุได้ คือ ช่วงที่เป็นเทรนด์ขาขึ้น “ของจริง” ให้เราได้กำไรเป็นกอบเป็นกำ แต่ก็มีเทรนด์ “ของปลอม” ให้เราขาดทุนเล็กๆ น้อยๆ รำคาญใจอยู่เรื่อย ดังนั้น สิ่งที่นักลงทุนต้องเข้าใจ หากเลือก Trend Following ในการซื้อขายก็คือ เทรนด์นั้นเกิดได้ไม่บ่อย ส่วนมากแล้ว จะเป็นเทรนด์ของปลอมให้รำคาญใจเล่น แต่เมื่อเทรนด์ของจริงมาถึง นักลงทุนต้องคว้าโอกาสในส่วนนี้ให้มากที่สุด

 

ถึงจุดนี้ หลายคนอาจจะยังสงสัยว่า “ทำเงินจริงๆ เหรอ ดูง่ายเกินไปหรือเปล่า?” ในบทความต่อไป ผมจะพามาทดสอบกันครับ ว่าถ้านำ The 4-week rule มาใช้ซื้อขายกับหุ้นในบ้านเรา ระบบนี้จะให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ดีมากน้อยเพียงใด แอบบอกว่า ผลการทดสอบย้อนหลัง ถือว่าเยี่ยมใช้ได้เลยทีเดียวครับ

 

ร่วมเรียนรู้และก้าวเข้าสู่ยุคโรบอททำเงินไปด้วยกัน  โชคดีในการลงทุนครับ

 

ผศ.ดร.ศุภวัฒน์  สุภัควงศ์ (อาจารย์นาย)

facebook: Trading Robot with Dr Nine 

:: อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

:: ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Think Algo

:: ผู้เขียนหนังสือ Best Seller “เทรดหุ้นยุคใหม่ให้โรบอททำเงินแทน”

  Shared
Subscribe

ผศ.ดร. ศุภวัฒน์  สุภัควงศ์

ผศ. ดร.ศุภวัฒน์  สุภัควงศ์ (อาจารย์ Nine) - อดีตนักเรียนทุนรัฐบาล ศึกษาระดับปริญญาตรี-โท ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาเอกที่ Imperial College London ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  อาจารย์เน้นงานวิจัยด้านการประมวลผลสัญญาณ time-series ประเภทต่างๆ หนึ่งในนั้นคือ การศึกษาพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์  มีความสนใจและเป็นนักพัฒนา algorithms ต่างๆ ในแนวทางการลงทุนแบบ algorithmic and systematic trading

FB: drsupawat


ดูบทความทั้งหมด

Stock2morrow


Line Official


@Stock2morrow