การกำหนดอินดิเคเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพียงตัวเดียวไว้สำหรับการซื้อขายหุ้นในรายวัน หรือ Day Trade นั้น อาจเป็นเรื่องที่ท้าทายพอสมควร

เนื่องจากอินดิเคเตอร์แต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน บางตัวอาจทำงานได้ดีกว่าตามสภาวะตลาดต่างๆ และกลยุทธ์สำหรับการซื้อขายตามที่แต่ละคนกำหนด

อย่างไรก็ตาม อินดิเคเตอร์บางตัวก็ได้รับการยกย่องจากเหล่านักเก็งกำไรรายวันที่มีประสบการณ์ ว่าเป็นอินดิเคเตอร์ที่มีอัตราการชนะที่สูงเช่นกัน ซึ่งตัวอย่างต่อไปนี้ เป็นเครื่องมือที่เหล่าเทรดเดอร์นิยมใช้

1. MA (เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่) 
- Simple Moving Average (SMA) และ Exponential Moving Average (EMA): อินดิเคเตอร์นี้ช่วยระบุทิศทางของแนวโน้มของหุ้น เทรดเดอร์รายวันจำนวนมากใช้ระยะเวลาที่สั้นกว่า (เช่น 9 หรือ 21 วัน) เพื่อให้ได้สัญญาณที่รวดเร็ว การตัดกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น และระยะยาว จะสามารถบอกสัญญาณซื้อหรือขายได้

โดยเส้น EMA มักเป็นที่นิยมมากกว่า SMA สำหรับการซื้อขายรายวัน เนื่องจากให้น้ำหนักกับการเปลี่ยนแปลงราคาล่าสุดมากกว่า ทำให้ตอบสนองต่อความผันผวนของราคาได้ดีขึ้น

2. RSI (ดัชนีความสัมพันธ์สัมพัทธ์) 
- RSI ใช้วัดความเร็ว และการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวของราคาในระดับ 0 ถึง 100 โดยทั่วไป RSI ที่สูงกว่า 70 จะบ่งชี้ถึงสภาวะการซื้อมากเกินไป ในขณะที่ต่ำกว่า 30 บ่งชี้ถึงสภาวะการขายมากเกินไป ซึ่งนักเก็งกำไรมักใช้ระดับเหล่านี้เพื่อคาดการณ์การกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น

3. MACD (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่) 
- MACD เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมตามแนวโน้มที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่าของราคาหุ้น MACD คำนวณโดยการลบ EMA 26 งวดออกจาก EMA 12 งวด และเทรดเดอร์มองหาจุดตัดกันของเส้นสัญญาณจากเส้น MACD

4. Bollinger Bands
- Bollinger Bands ประกอบด้วยแถบกลาง (โดยปกติคือ SMA 20 งวด) และแถบด้านนอกสองแถบ (ตั้งค่าไว้ที่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสองค่าด้านบนและด้านล่างของแถบกลาง) Bollinger Bands ช่วยให้เทรดเดอร์ระบุความผันผวนและสภาวะการซื้อมากเกินไปหรือการขายมากเกินไปที่อาจเกิดขึ้น การเคลื่อนไหวราคานอกแถบสามารถส่งสัญญาณความต่อเนื่องหรือการกลับตัว

5. Volume
- ตัวชี้วัดปริมาณการซื้อขาย เช่น On-Balance Volume (OBV) และราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณ (VWAP) ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจถึงความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวของราคา ปริมาณที่สูงเป็นการยืนยันความเข้มแข็งของการเคลื่อนไหวของราคา ในขณะที่ปริมาณที่ต่ำสามารถบ่งบอกถึงความอ่อนตัวได้

6. Stochastic Oscillator
- เครื่องมือนี้ จะเปรียบเทียบราคาปิดของหลักทรัพย์กับช่วงราคาในช่วงเวลาหนึ่ง โดยจะสร้างค่าระหว่าง 0 ถึง 100 และสามารถส่งสัญญาณถึงสภาวะการซื้อมากเกินไปหรือการขายมากเกินไป ค่าที่สูงกว่า 80 ถือว่ามีการซื้อมากเกินไป และค่าที่ต่ำกว่า 20 ถือว่ามีการขายมากเกินไป

7. Fibonacci Retracement
- ใช้เพื่อระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่เป็นไปได้ตามแนวคิดที่ว่าราคามักจะย้อนรอยส่วนที่คาดการณ์ของการเคลื่อนไหวก่อนที่จะดำเนินการต่อในทิศทางเดิม

แม้ว่า อินดิเคเตอร์ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นจะได้รับความนิยม และมีประสิทธิภาพ แต่ก็ต้องยอมรับว่าไม่มีเครื่องมือใดๆที่รับประกันความสำเร็จแบบ 100% ได้ ซึ่งผลลัพธ์การเทรดหุ้นที่ดีที่สุด มักมาจากการใช้อินดิเคเตอร์หลายตัว เพื่อยืนยันสัญญาณการซื้อขาย และใช้แนวทางปฏิบัติในการจัดการความเสี่ยงที่ดี

นอกจากนี้ การทดสอบย้อนหลัง (Backtest) และการปรับแต่งกลยุทธ์ตามข้อมูลในอดีต จะสามารถช่วยปรับปรุงอัตราการชนะของตัวอินดิเคเตอร์ได้ดียิ่งขึ้น

สรุปแล้ว AI ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าอินดิเคเตอร์ตัวไหนมี Win Rate มากที่สุด แต่อินดิเคเตอร์ที่ดีสุด

เขียนโดย ChatGPT
เรียบเรียงโดย stock2morrow